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截止上周五收盤，中證1000期指主力合約（IM2211）11月份合約基差為+36.96、12月份合約基差為+7.36，考慮到距離11月份合約交割日（18日）尚有近10個交易日時間，回顧近幾個月基差變化趨勢，當月合約在交割日及前幾日存在向0收斂的趨勢，次月合約在交割日前后存在基差變負以及擴大的趨勢，當下存在買入廣發中證1000ETF指數（560010）+開空12月合約（或11月合約）的套利機會。
廣發期貨認為，上周以來市場對于政策、經濟等各方面的預期均有所改善，A股市場交易熱情亦有所回升。大會之后，市場對于政策的預期轉向更加積板，人民幣匯率對于美國加息的預期逐步脫敏并保持穩定，一定程度上緩解了資金面的出走現象。總體而言，隨著政策面的逐步確定，基本面向估值驅動的行情或接力年未市場，操作層面可關注絕對基差收斂策略。
頭圖來源：圖蟲
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關鍵詞： 中證1000期指中證1000ETF指數（560010）指數基金
